미국의 출구전략 말고도 바젤 III 협약이 있으니 이거 우짠다냐.

12.1일부터 은행지주회사에 바젤Ⅲ 자본규제 등 시행

1. 추진 배경

□ 글로벌 금융위기 이후 은행 자본규제 강화를 위한 국제적 논의결과 '13년부터 바젤Ⅲ 자본규제를 단계적으로 도입하기로 합의

ㅇ '13.7월 현재 바젤위원회 27개 회원국 중 25개국이 금년 또는 내년초에 시행키로 확정

* 미국은 바젤Ⅲ를 '14.1월부터 적용키로 발표(7.2일)

ㅇ 국내은행에 대해서는 '13.12.1일부터 바젤Ⅲ 자본규제를 도입키로 은행업감독규정 개정을 완료(7.8일)

□ 국내 은행지주회사에 대해서는 '07년부터 바젤Ⅰ을 적용
⇒ 은행지주회사 자본규제의 국제적 정합성을 높이기 위해 바젤Ⅲ 자본규제와 위험가중자산 산정방법에 관한 바젤Ⅱ 기준을 도입

2. 시행 시기 : 2013. 12. 1일 (은행의 시행일과 동일)

3. 개정 내용

< 금융지주회사감독규정 개정사항 >

□ 은행지주회사에 대한 최소자본규제 개편

ㅇ 바젤Ⅲ 도입에 따라 은행지주회사에 대한 최소자본규제를 현행 연결자기자본비율(8%)에서 보통주자본비율(4.5%), 기본자본비율(6%), 총자본비율(8%)로 세분화

* 바젤Ⅲ 도입 이후 자기자본 개념 ⇒ 별첨1

□ 자본보전완충자본*의 도입

* 위기 기간동안 손실을 흡수하거나 신용공급 기능을 지속하면서도 최저규제비율 수준 이상으로 자본비율을 유지하기 위해 필요한 자본량

ㅇ 바젤위원회가 제시한 일정에 따라 '16년부터 자본보전완충자본을 도입하여 이를 최소자본규제에 추가하여 부과

('19년 기준)

바젤Ⅰ·Ⅱ

바젤Ⅲ

BIS자기자본

보통주자본

기본자본

총자본

최소규제비율

8.0%

4.5%

6.0%

8.0%

자본보전완충자본

0.0%

2.5%(보통주자본)

계

8.0%

7.0%

8.5%

10.5%

* 바젤Ⅲ 도입 이후 최소 규제자본비율('15∼'19년도별) ⇒ 별첨2

ㅇ 자본보전완충자본은 최소자본비율규제와 달리 동 비율을 반드시 유지해야하는 것은 아니나, 미달시에는 이익배당, 자사주매입 등 이익의 사외유
출이 단계적으로 제한

- 자본보전완충자본('19년기준2.5%p) 미달정도에 따라 사외유출 한도가 배당가능이익의 60%(0~0.625%p)부터 0%(1.875%p~)까지 제한됨

* 자본보전완충자본 미충족시 이익의 사외유출한도('19년도 기준) ⇒ 별첨3

□ 은행지주회사에 대한 적기시정조치 발동요건 개편

ㅇ 적기시정조치 발동요건을 총자본비율, 기본자본비율, 보통주자본비율로 세분하여 규정
- (현행) 연결자기자본비율 8% 미만시 경영개선권고 등
⇒ (개정) 보통주자본비율 4.5%, 기본자본비율 6% 또는 총자본비율 8% 미만시 경영개선권고 등 ('15년부터)

* 바젤Ⅲ 도입이후 적기시정조치 발동요건 개편(안) ⇒ 별첨4

< 금융지주회사감독규정시행세칙 개정사항 >

□ 바젤Ⅱ 자본규제 도입

ㅇ 신용리스크 반영시 개별차주의 신용도에 따라 차등 산정

* 바젤Ⅰ의 경우 차주 유형에 따라 일률적인 위험가중치 사용(예: 중앙정부 0%, 공공기관채권 10%, OECD 국가 은행 20% 등)

ㅇ 위험가중자산 산출시 신용리스크와 시장리스크 뿐만 아니라 운영리스크를 추가로 고려

* 바젤Ⅰ의 경우 신용리스크와 시장리스크만을 고려

□ 바젤Ⅲ 자본규제 도입 세부사항

ㅇ 신종자본증권의 중도상환 유인 조항(Step-up 등) 설정 금지 및 조건부 자본 요건 신설 등 규제자본의 질적 요건 강화

ㅇ 바젤Ⅲ 요건을 미충족하는 부적격 자본증권중 旣발행분의 경우 '13년부터 매년 BIS비율 산출시 자기자본에서 10%씩 차감

4. 기대 효과

□은행지주회사에 바젤Ⅲ 자본규제 등이 도입되면 그룹 전체차원의 리스크 관리가 강화되고, 바젤위원회가 권고하는 자본규제기준을 모두 충족하여 국제적 정합성을 확보

ㅇ 새로운 자기자본규제 시행시 은행지주회사(10개)의 평균 BIS자기자본비율은 0.44%p상승(12.91%→13.35%, '12.6월말 기준)

* 은행지주회사별로 자기자본과 위험가중자산 증감에 미치는 효과가 상이하나, 지주회사 전체적으로는 자기자본 7.9조원 감소, 위험가중자산 100.3조원 감소

5. 향후 일정

□ 규정변경예고(8.1일) 및 의견수렴(8.1∼8.20일)

□ 금융위원회 의결 (8월∼9월)

※ 세부 개정내용은 다음에서 확인할 수 있음

☞ 금융지주회사감독규정 개정(안)
: 금융위원회() →법령정보 → 입법예고/규정변경예고

☞ 금융지주회사감독업무시행세칙 개정(안)
: 금융감독원() → 금융법규 → 금융감독법규 →세칙개정예고

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